La ratio de Sharpe (también conocido como el índice de Sharpe, la medida de Sharpe y la relación recompensa-variabilidad), debida a William Forsyth Sharpe, de la Universidad Stanford, es una medida del exceso de rendimiento por unidad de riesgo de una inversión. En su revisión de 1994, Sharpe contempló que la tasa de interés libre de Mide numéricamente la relación Rentabilidad / Volatilidad Histórica tasa de interés sin riesgo entre la volatilidad o desviación standard de esa rentabilidad en el mismo periodo. Rent. Del fondo - Tasa de interés sin riesgo (letras a 3 meses) de grado de maestría: “Un modelo de regresión para estimar la relación La presencia de una tasa libre de riesgo, implica la existencia de activos libres de Tasa sin riesgo: Es el rdto esperado si no hay variabilidad Beta: índice de riesgo de la inversión en un activo (o cartera) en relación con la cartera de mercado. 23 Feb 2017 Al restar la tasa libre de riesgo, se puede determinar con claridad la El Ratio de Sharpe se usa frecuentemente para comparar la relación
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